Deriv cTrader 1 秒 Volatility indices 2025

波動性是指市場走勢的速度與幅度。它影響著每位交易者對風險與回報的感知。在 Deriv，波動性透過合成指數呈現出獨特的形式——這是由演算法生成的市場，能模擬真實世界的價格行為，且不受總體經濟新聞或流動性變化的影響。

2025 年，Deriv 延續其創新精神，在 Deriv cTrader 上推出了十五個新的波動性指數與 Crash/Boom 指數。這些一秒跳動點的工具能實現更快的執行速度、對波動性區間更精細的控制，並可與 cBots 及 Expert Advisors (EAs) 等自動化系統無縫整合。它們共同鞏固了 Deriv 作為透明、數據驅動的合成市場可信供應商的聲譽。

這些指數專為精準與一致性而設計。其讓交易者能夠在全天候 24/7 運作且不受外部干擾的穩定環境中測試、優化及自動化策略，非常適合教育用途與自動化策略測試。

重點摘要

• 波動性指數複製具有固定波動性水準（例如 15%、30%、90%）或設定事件機率（例如每 600 個跳動點出現一次 Boom 或 Crash）的市場。
• 其持續運作且不受真實世界事件影響，為交易者與開發者打造了一個可控的測試環境。
• Deriv 推出了七個 Deriv cTrader 專屬的新指數：Volatility 15、30 及 90 (1s)，加上 Boom 600、Crash 600、Boom 900 及 Crash 900，提供更快的跳動點速度與更廣泛的波動性覆蓋範圍。
• 模擬存取於 2024 年 1 月 4 日開放，實盤交易則於 2024 年 1 月 11 日起開放。
• 一秒系列將傳統波動性概念（如 CBOE Volatility Index (VIX)）與合成指數的一致性相結合，讓交易者能夠根據可預測的波動性「區間」進行規劃。

什麼是合成指數，交易者如何使用它們？

Deriv 的合成指數是由加密安全演算法生成的市場，能產生一致的統計特性。每個指數要么維持固定的波動性水準，要么遵循定義劇烈價格事件（如尖峰或暴跌）機率的隨機模式。

其提供連續的數據流，非常適合用於研究市場行為、開發自動化策略，以及在隔離真實世界變數的情況下教授波動性管理。使用 Volatility 30 (1s) 的交易者每天可獲得約 86,400 個跳動點，能實現精確的回測與自動化分析。

這種可靠性使得在受控的波動性區間內進行結構化學習與自動化策略測試成為可能，這是 Deriv 合成市場生態系統的關鍵組成部分。

波動性指數對 Deriv 交易者為何重要？

Deriv 的最新擴展標誌著合成交易演進的一個重要里程碑。 這延續了公司為主觀交易者與演算法交易者打造先進工具的願景。

根據 Deriv 產品與成長主管 Prakash Bhudia 表示：

「新指數透過讓交易者更快速、更清晰地掌握波動模式來擴大機會——無需複雜的技術設定。」

此版本由三大創新定義：

• 時間精準度：每秒一次的跳動點節奏，為進階建模和對延遲敏感（超快速執行）的策略提供細緻數據。
• 更廣的 波動率 範圍：從 15% 到 90%，可設定量身打造的止損和止盈規則。
• 事件機制：全新的 600 和 900 跳動點週期引入真實的 crash/boom 頻率，非常適合量化回測和行為模式研究。

綜合而言，這些指數展現了 Deriv 如何持續完善合成市場，以滿足多元交易和教育用途，讓交易者能以更高的掌控力和數據透明度掌握波動率——此一觀點亦獲得 IMF 全球金融穩定報告的支持。

Deriv 波動率指數與 Crash/Boom 指數的比較

Deriv 波動率指數與 Crash/Boom 指數的比較

指數系列	範例代碼	核心參數	跳動點節奏	平均事件頻率	主要平台	典型用途
Volatility (1s)	Volatility 15 (1s)	Constant σ ≈15%	1 跳動點/秒	N/A	Deriv cTrader	低波動率剝頭皮交易、均值回歸
Volatility (1s)	Volatility 30 (1s)	Constant σ ≈30%	1 跳動點/秒	N/A	Deriv cTrader	動量與區間輪動
Volatility (1s)	Volatility 90 (1s)	Constant σ ≈90%	1 跳動點/秒	N/A	Deriv cTrader	突破與高風險策略
Crash/Boom	Crash 600	隨機 crash	串流	~1/600 跳動點	Deriv cTrader	事件驅動交易
Crash/Boom	Boom 900	隨機 boom	串流	~1/900 跳動點	Deriv cTrader	延長的尖峰週期
經典合成指數	Range Break、Step	固定步進規則	各異	各異	Deriv MT5、Deriv Trader、Deriv GO	教育、自主交易

備註：「σ」表示波動率。「Avg event frequency」（平均事件頻率）代表長期統計平均值，而非固定時間。

此比較突顯每種工具如何適合不同的波動率環境和策略目標，協助交易者將風險曝險與交易風格對齊。

交易者如何有效運用 Crash 和 Boom 指數？

Crash 和 Boom 指數旨在模擬突然的價格變動——向上的「booms」或向下的「crashes」。每個跳動點都代表大幅變動的微小機率。

• Crash 600：大約每 600 個跳動點出現一次大幅下跌。
• Boom 900：大約每 900 個跳動點出現一次大幅上漲。

此隨機設計讓交易者可以測試突破和消退策略：

• 突破策略在尖峰開始時進場，並追蹤該走勢。
• 消退策略在波動率正常化後朝相反方向交易。

監控尖峰頻率和幅度有助於設定務實的止損水平並管理回撤。這些動態展示了合成市場中的波動率環境如何應用於教育和實盤交易場景。

舉例來說，分析 Boom 900 的交易者可能預期在 24 小時交易時段內約有 144 次大幅尖峰（以每天 86,400 個跳動點 ÷ 900 計算）。此量化預期有助於校準風險和自動化邏輯的時機。

哪些 Deriv 平台最適合波動率交易策略？

Deriv 為不同類型的交易者提供多個平台：

• Deriv cTrader：進階訂單管理、市場深度，以及 cBots 自動化。適合 1 秒指數和 600/900 系列。
• Deriv MT5：支援 EAs、對沖和指標庫的多資產環境。最適合將合成指數與外匯、加密貨幣和股票差價合約 (CFDs) 結合。
• Deriv Trader：Multipliers 和期權的所在平台，為結構化交易提供固定風險控制。
• Deriv GO：用於監控持倉和管理曝險的行動應用程式。
• Deriv Bot：無需程式設計即可設計和部署基本策略的無代碼自動化建構工具。

這些平台共同構成自動化策略測試的整合生態系統，讓使用者能在手動和演算法交易環境之間順暢遷移。

每個平台都支援 Deriv 生態系統的整合，讓策略能從教育無縫遷移至實盤執行。

合成指數如何支援自動化交易系統？

合成指數因其穩定的波動率和不間斷的價格數據，非常適合自動化工具。交易者可以在沒有外部干擾的情況下建構、測試和優化演算法策略。

常用工具包括：

• cBots：於 Deriv cTrader 上用於自訂編碼執行。
• Expert Advisors (EAs)：於 Deriv MT5 上用於跨資產自動化。
• Deriv Bot：用於無需程式設計技能的拖放式邏輯建立。

每種工具都讓交易者能在模擬和實盤環境中有效監控和管理波動率策略。此互聯設計強化了 Deriv 在合成市場中對精準、教育和可及性的重視。

此外，自動化協助交易者量化結果——例如，衡量演算法在每個跳動點週期觸發進場的頻率——這對於數據驅動的績效檢視極具價值。

不同波動率環境下最有效的波動率交易策略是什麼？

• Volatility 15 (1s)：最適合超短線剝頭皮和均值回歸。 使用移動平均線、RSI 和布林通道，搭配緊密止損與快速出場。
• Volatility 30 (1s)：適合區間交易與短期動能的平衡選擇。結合 MA 交叉與基於 ATR 的止損。
• Volatility 90 (1s)：理想用於搭配寬鬆止損與結構化風險緩衝的突破系統。使用基於時間的出場以避免過度交易。
• Crash/Boom 600–900：最適合事件驅動策略。交易者可跟隨突發波動（突破）或反向操作（均值回歸），使用 ATR 追蹤止損與結構化止損邏輯。

正如 Deriv 執行長 Rakshit Choudhary 所指出：

「Deriv 的重點始終是推進 AI 優先的交易技術，並以專為下一個十年打造的精準工具賦能交易者。」

Deriv 創辦人 Jean-Yves Sireau 補充道：

「我們的合成市場讓交易者能夠安全、透明且持續地體驗波動性——這是傳統市場無法提供的。」

這些觀點共同凸顯 Deriv 如何結合人類專業與演算法創新，為波動性交易樹立新基準。

Deriv 的波動率指數如何串聯其交易生態系統？

Deriv 的交易基礎設施連結所有合成與真實市場產品，打造統一的實驗、教育與自動化環境。

• Derived Indices（合成市場）： 
  
  • Spot Volatility
  • Drift Switching
  • DEX
  • Volatility
  • Crash/Boom
  • Jump
  • Step
  • Range Break
  • Daily Reset
  • Multi Step
  • Hybrid
  • Skew Step
  • Trek
  • Volatility Switch
  • Stable Spread Instruments
• 多元資產差價合約：可在 Deriv MT5 和 Deriv cTrader 上交易。
• 選擇權與倍數合約：可在 Deriv Trader 上使用。
• 自動化工具：Deriv cTrader 上的 cBots、Deriv MT5 上的 EA，以及 Deriv Bot（免程式碼）。

此架構讓交易者能在模擬與真實環境之間無縫設計、測試並擴展策略。從合成市場學到的關於保證金追繳、槓桿與回撤的經驗，可直接提升跨資產類別的表現。

根據獨立量化分析師 Sarah Langford 的說法，Deriv 結構化的波動率區間「簡化了零售量化交易者基於市場狀態的策略設計」。此外部驗證凸顯 Deriv 合成市場如何促進分析型交易與持續技能發展。