Deriv cTrader 1 秒波动率指数 2025

波动率是指市场波动的速度与幅度。它塑造了每位交易者对风险与回报的认知。在 Deriv，波动率通过合成指数呈现出独特形式——这些由算法生成的市场模拟真实世界的价格行为，却不受宏观经济新闻或流动性变化的影响。

2025 年，Deriv 进一步创新，在 Deriv cTrader 上推出了十五种全新的波动率指数和 Crash/Boom 指数。这些一秒钟跳动点工具可实现更快的执行速度、对波动率区间更精细的控制，并能与 cBots 和 Expert Advisors (EAs) 等自动化系统无缝集成。它们共同巩固了 Deriv 作为透明、数据驱动的合成市场可信赖提供商的声誉。

这些指数专为精准性与一致性而设计。它们使交易者能够在全天候运行、不受外部干扰的稳定环境中测试、优化和自动化策略——非常适合用于教育目的和自动化策略测试。

快速概要

• 波动率指数以固定波动率水平（例如 15%、30%、90%）或既定事件概率（例如每 600 个跳动点出现一次 Boom 或 Crash）模拟市场。
• 它们持续运行，不受现实世界事件影响，为交易者和开发者提供了可控的测试环境。
• Deriv 推出了七种全新的 Deriv cTrader 专属指数：Volatility 15、30 和 90 (1s)，以及 Boom 600、Crash 600、Boom 900 和 Crash 900，提供更快的跳动点速度和更广泛的波动率覆盖。
• 模拟账户访问于 2024 年 1 月 4 日开放，实盘交易自 2024 年 1 月 11 日起可用。
• 1 秒系列将 CBOE Volatility Index (VIX) 等传统波动率概念与合成一致性相结合，使交易者能够围绕可预测的波动率“区间”制定计划。

什么是合成指数，交易者如何使用它们？

Deriv 的合成指数是由加密安全算法生成的市场，能够产生一致的统计特征。每种指数要么维持固定的波动率水平，要么遵循随机模式，该模式定义了价格剧烈变动（如飙升或下跌）的概率。

它们提供连续的数据流，非常适合研究市场行为、开发自动化策略，以及在隔离现实世界变量的情况下教授波动率管理。使用Volatility 30 (1s) 的交易者每天大约可接收86,400 个跳动点，从而实现精准的回测和自动化洞察。

这种可靠性使交易者能够在受控的波动率区间内进行结构化学习和自动化策略测试，这是 Deriv 合成市场生态系统的关键组成部分。

为什么波动率指数对 Deriv 交易者至关重要？

Deriv 的最新扩展标志着合成交易演进中的一个重要里程碑。它延伸了公司为自主决策和算法交易者打造先进工具的愿景。

据 Deriv 产品与增长负责人 Prakash Bhudia 表示：

“新指数通过为交易者提供更快速、更清晰的波动率模式访问——无需复杂的技术设置，从而扩大了交易机会。”

此次发布由三项创新定义：

• 时间精准性：一秒钟跳动点频率为高级建模和延迟敏感型（超快速执行）策略提供精细数据。
• 更广的波动率范围：从 15% 到 90%，支持定制止损和止盈规则。
• 事件机制：全新的 600 和 900 跳动点区间引入了真实的 crash/boom 频率，非常适合量化回测和行为模式研究。

这些指数共同展示了 Deriv 如何持续优化合成市场，以适应多样化的交易和教育应用场景，使交易者能够以更大的控制力和数据透明度掌握波动率——这一观点也得到了 IMF《全球金融稳定报告》的支持。

Deriv 波动率指数与 Crash/Boom 指数对比

Deriv 波动率指数与 Crash/Boom 指数对比

指数系列	示例代码	核心参数	跳动点频率	平均事件频率	主要平台	典型用途
Volatility (1s)	Volatility 15 (1s)	恒定 σ ≈15%	1 跳动点/秒	不适用	Deriv cTrader	低波动率剥头皮、均值回归
Volatility (1s)	Volatility 30 (1s)	恒定 σ ≈30%	1 跳动点/秒	不适用	Deriv cTrader	动量与区间轮动
Volatility (1s)	Volatility 90 (1s)	恒定 σ ≈90%	1 跳动点/秒	不适用	Deriv cTrader	突破与高风险策略
Crash/Boom	Crash 600	随机 crash	持续推送	约 1/600 跳动点	Deriv cTrader	事件驱动交易
Crash/Boom	Boom 900	随机 boom	持续推送	约 1/900 跳动点	Deriv cTrader	延长的价格飙升周期
经典合成指数	Range Break, Step	固定步进规则	不定	不定	Deriv MT5、Deriv Trader、Deriv GO	教育、自主交易

注：“σ”表示波动率。“平均事件频率”代表长期统计平均值，而非固定时间间隔。

此对比突显了每种工具如何适配不同的波动率区间和策略目标，帮助交易者将风险敞口与交易风格相匹配。

交易者如何有效使用 Crash 和 Boom 指数？

Crash 和 Boom 指数旨在模拟突然的价格变动——向上的“boom”或向下的“crash”。每个跳动点都代表发生大幅变动的小概率。

• Crash 600：大约每 600 个跳动点出现一次大幅下跌。
• Boom 900：大约每 900 个跳动点出现一次大幅飙升。

这种随机设计使交易者能够测试突破和消退策略：

• 突破策略在飙升开始时入场并跟踪走势。
• 消退策略在波动率恢复正常后反向交易。

监控飙升频率和幅度有助于确定合理的止损水平并管理回撤。这些动态展示了合成市场中的波动率区间如何应用于教育和实盘交易场景。

举例来说，分析 Boom 900 的交易者在 24 小时交易时段内大约可预期 144 次大幅飙升（按每天 86,400 个跳动点 ÷ 900 计算）。这种量化预期有助于校准风险和调整自动化逻辑的时机。

哪些 Deriv 平台最适合波动率交易策略？

Deriv 为不同交易者类型提供多个平台：

• Deriv cTrader：先进的订单管理、市场深度和 cBots 自动化。非常适合 1 秒指数和 600/900 系列。
• Deriv MT5：支持 EAs、对冲和指标库的多资产环境。最适合将合成指数与外汇、加密货币和股票差价合约 (CFDs) 结合使用。
• Deriv Trader：乘数和期权的主阵地，为结构化交易提供固定风险控制。
• Deriv GO：用于监控持仓和管理风险敞口的移动应用。
• Deriv Bot：无需编程即可设计和部署基本策略的无代码自动化构建工具。

这些平台共同构成了自动化策略测试的集成生态系统，使用户能够在手动和算法交易环境之间顺畅切换。

每个平台均支持跨 Deriv 生态系统的集成，实现从教育到实盘执行的无缝策略迁移。

合成指数如何支持自动化交易系统？

合成指数因其一致的波动率和不间断的价格数据，非常适合自动化工具。交易者可以在不受外部干扰的情况下构建、测试和优化算法策略。

常用工具包括：

• cBots：在 Deriv cTrader 上用于自定义编码执行。
• Expert Advisors (EAs)：在 Deriv MT5 上用于跨资产自动化。
• Deriv Bot：用于无需编程技能的拖放式逻辑创建。

每种工具都使交易者能够在模拟和实盘环境中高效监控和管理波动率策略。这种互联设计强化了 Deriv 在合成市场中对精准性、教育和可及性的关注。

此外，自动化帮助交易者量化结果——例如，衡量算法在每个跳动点周期中触发入场的频率——这对于数据驱动的绩效评估极为宝贵。

针对不同区间，最有效的波动率交易策略有哪些？

• Volatility 15 (1s)：最适合微型剥头皮和均值回归。结合移动平均线、RSI 和布林带，使用紧密止损和快速离场。
• Volatility 30 (1s)：适合区间交易和短期动量的平衡选择。将均线交叉与基于 ATR 的止损相结合。
• Volatility 90 (1s)：非常适合带有宽松止损和结构化风险缓冲的突破系统。使用基于时间的离场以防止过度交易。
• Crash/Boom 600–900：最适合事件驱动策略。交易者可以使用 ATR 追踪止损和结构化止损逻辑来跟随飙升（突破）或消退（均值回归）。

正如 Deriv 首席执行官 Rakshit Choudhary 所指出的：

“Deriv 的重心始终是推进 AI 优先的交易技术，并以专为未来十年打造的精准工具赋能交易者。”

Deriv 创始人 Jean-Yves Sireau 补充道：

“我们的合成市场让交易者能够安全、透明且持续地体验波动率——这是任何传统市场都无法提供的。”

这些综合观点突显了 Deriv 如何借助人类专业知识和算法创新，为波动率交易树立新的标杆。

Deriv 的波动率指数如何贯通其交易生态系统？

Deriv 的交易基础设施将所有合成市场和真实市场产品连接起来，打造了一个用于实验、教育和自动化的统一环境。

• 派生指数（合成市场）： 
  
  • Spot Volatility
  • Drift Switching
  • DEX
  • Volatility
  • Crash/Boom
  • Jump
  • Step
  • Range Break
  • Daily Reset
  • Multi Step
  • Hybrid
  • Skew Step
  • Trek
  • Volatility Switch
  • Stable Spread Instruments
• 多资产差价合约：可在 Deriv MT5 和 Deriv cTrader 上交易。
• 期权和乘数：可在 Deriv Trader 上使用。
• 自动化工具：Deriv cTrader 上的 cBots、Deriv MT5 上的 EAs，以及 Deriv Bot（无代码）。

这一结构使交易者能够在模拟和实盘环境之间无缝地设计、测试和扩展策略。在合成指数上学到的经验——关于保证金追缴、杠杆和回撤——可直接提升跨资产类别的表现。

据独立量化分析师 Sarah Langford 表示，Deriv 结构化的波动率区间“简化了零售量化交易者基于区间的策略设计。”这一外部验证突显了 Deriv 的合成市场如何促进分析性交易和持续的技能发展。