Deriv Bot에서 Martingale 전략 살펴보기 | Deriv Blog
Martingale 전략이 어떻게 작동하는지, 장단점은 무엇인지, 그리고 Deriv Bot에서 이를 효과적으로 구현하는 방법을 살펴보겠습니다.
Deriv 편집팀 · 27 May 2024 · 3 분 읽기
본 문서는 2023년 10월 24일에 처음 게시되었으며 2024년 5월 27일에 업데이트되었습니다.
Martingale 전략은 각 손실 이후 지분을 늘려 한 번의 성공적인 거래로 이전 손실을 회복하는 방식입니다.
이 문서는 forex, commodities 및 derived index와 같은 자산을 거래하도록 설계된 다목적 거래 봇인 Deriv Bot에 통합된 Martingale 전략을 살펴봅니다. 전략의 핵심 매개변수와 적용 방법을 자세히 알아보고, 봇을 효과적으로 사용하려는 trader에게 꼭 필요한 핵심 내용을 제공합니다.
핵심 매개변수
다음은 Martingale 전략과 함께 Deriv Bot에서 사용하는 거래 매개변수입니다.
초기 지분: 거래에 진입하기 위해 지불하는 금액입니다. 이는 사용 중인 전략의 흐름에 따라 지분 변경이 시작되는 기준점입니다.
배수: 거래에서 손실이 발생했을 때 지분을 늘리는 데 사용하는 배수입니다. 값은 1보다 커야 합니다.
이익 임계값: 총 이익이 이 금액을 초과하면 봇이 거래를 중지합니다.
손실 임계값: 총 손실이 이 금액을 초과하면 봇이 거래를 중지합니다.
최대 지분: 단일 거래에 진입하기 위해 지불할 수 있는 최대 금액입니다. 다음 거래의 지분이 이 값을 초과하면 지분은 초기 지분으로 재설정됩니다. 이는 선택 가능한 리스크 관리 매개변수입니다.
Martingale 전략 예시
- 초기 지분부터 시작합니다. 예를 들어 1 USD라고 하겠습니다.
- Martingale 배수를 선택합니다. 이 예시에서는 2입니다.
- 첫 번째 거래가 손실로 끝나면 Deriv Bot이 다음 거래에서 지분을 자동으로 2 USD로 두 배 늘립니다. Deriv Bot은 손실이 발생할 때마다 지분을 계속 두 배로 늘립니다.
- 거래가 이익으로 끝나면 다음 거래의 지분은 초기 지분인 1 USD로 재설정됩니다.
이 전략의 핵심은 성공적인 거래가 이전 손실을 회복할 수 있다는 점입니다. 하지만 이 전략은 위험이 빠르게 증가할 수 있으므로 신중해야 합니다. Deriv Bot에서는 최대 지분을 설정해 위험을 줄일 수 있습니다. 이는 선택 가능한 리스크 관리 기능입니다. 최대 지분을 3 USD로 설정했다고 가정해 보겠습니다. 다음 거래의 지분이 3 USD를 초과하도록 설정되면 지분은 초기 지분인 1 USD로 재설정됩니다. 최대 지분을 설정하지 않았다면 3 USD를 넘어 계속 증가했을 것입니다.
이익 및 손실 임계값
Deriv Bot에서는 trader가 이익과 손실 임계값을 설정하여 잠재적 이익을 확보하고 잠재적 손실을 제한할 수 있습니다. 이는 이익 또는 손실 임계값에 도달하면 거래 봇이 자동으로 중지된다는 의미입니다. 이는 수익을 높일 가능성이 있는 리스크 관리 방식입니다. 예를 들어 trader가 이익 임계값을 100 USD로 설정했고, 전략의 모든 거래에서 발생한 이익이 100 USD를 초과하면 봇은 작동을 중지합니다.
Martingale 공식
거래를 시작하려는 시점이며 리스크 관리 전략의 일부로 최대 지분을 설정하지 않았다면, Martingale 전략을 활용해 자금이 얼마나 지속될지 계산할 수 있습니다. 다음 공식을 사용하면 됩니다.
R = log(B/s) / log(m)
여기서:
R은 특정 손실 임계값에서 trader가 지속할 수 있는 라운드 수를 나타냅니다.
B는 손실 임계값입니다.
s는 초기 지분입니다.
m은 Martingale 배수입니다.
예를 들어 trader가 손실 임계값 (B)을 1000 USD, 초기 지분 (s)을 1 USD, Martingale 배수 (m)를 2로 설정했다면 계산은 다음과 같습니다:
R = log(1000/1) / log(2)
R ≈ 9.965
즉, 10회 연속 손실이 발생하면 이 trader는 1023 USD를 잃게 되며, 이는 1000 USD의 손실 임계값을 초과하므로 봇이 중지됩니다.
이 공식은 보유 자본과 리스크 허용 범위를 바탕으로 역산할 수 있게 해줍니다. 손실 임계값과 초기 지분을 정하면 자동으로 거래 가능한 라운드 수가 계산됩니다. 이를 통해 지분 규모와 예상치를 파악할 수 있습니다.
요약
거래에서 Martingale 전략은 상당한 수익을 제공할 수 있지만, 동시에 큰 위험도 수반합니다. 선택한 전략과 함께 Deriv Bot은 초기 지분, 지분 규모, 최대 지분, 이익 임계값, 손실 임계값 설정과 같은 리스크 관리 기능을 갖춘 자동 거래를 제공합니다. trader는 실제 자금으로 거래하기 전에 자신의 리스크 허용 범위를 평가하고, 데모 계정에서 연습하며, 전략을 충분히 이해하는 것이 중요합니다.